虚值认沽增仓

  • 虚值认沽增仓已关闭评论
  • A+
所属分类:实时资讯
摘要

周二A股低开高走,上证指数收涨1.06%,创业板指收涨2.17%,两市成交金额0.85万亿元,个股涨多跌少,市场环境整体偏多。期权市场交投活跃度明显提高,当日沪深两市及中金所期权总成交为589.48万张,较前一买卖日399.06万张大幅增长

周二A股低开高走,上证指数收涨1.06%,创业板指收涨2.17%,两市成交金额0.85万亿元,个股涨多跌少,市场环境整体偏多。期权市场交投活跃度明显提高,当日沪深两市及中金所期权总成交为589.48万张,较前一买卖日399.06万张大幅增长47.72%;总持仓量601.51万张,较前一买卖日565.54万张小幅增加6.36%。

50ETF期权持仓量小幅上行,成交量回升明显。从当月合约各实行价的持仓变动状况看,认购认沽总计增持8.47万张,其中认购增持1.00万张,认沽大笔增持7.47万张。认购在2.70至2.75平值浅虚值部位增持0.94万张,占认购总增持量的94%。其他价位则变动不大,在2.80和3.0深度虚值以上则小幅减持近0.6万张。认沽增持分为两部分,一是集中在2.7和2.75平值浅实值部位,达到3.56万张,二是在2.55和2.6中度虚值价位,增持2.19万张。两部分合计增持量占认沽总增持量的77.07%。整体看,认购小幅增持,认沽虚值大笔增持,预期后市振荡反弹格局延续。

沪深300期权交投活跃度也明显提高。从成交量看,上证300ETF期权成交量增幅最大为56.25%,中金所股指期权成交量涨幅最小也在50.30%。持仓量看,深证300ETF期权持仓量涨幅最大为16.41%,中金所股指期权涨幅最小为3.37%。从交投最为活跃的上证300ETF期权持仓变动看,当月合约总计增持9.13万张。认购增持1.33万张,其中4.0浅虚值价位增持最大为1.05万张,占认购总计增持量的78.9%以上,4.2以上深度虚值价位明显减持,总减持达到0.65万张。认沽大笔增持7.80万张,4.0至3.7价位增持量达到5.80万张,占认沽总计增持量的74.3%。在3.4至3.5深度虚值价位也各增持近万张,4.1以上价位变动不大。从持仓变动状况看,与50ETF期权类似,认购增持变动不大,认沽虚值价位大笔增持,预期后市振荡上行为主。

隐含波动率变动不大。现在上证50ETF平值认购隐含波动率23.01%,与前一买卖日基本持平,较前期明显回落。认沽23.01%,变动不大。上证300ETF期权类似,认购22.06%,认沽22.68%,均较前期近30%的水平有所回落。历史波动率近几日走平,现在50ETF30日历史波动率24.86%,沪深300指数30日历史波动率26.55%。从认购认沽波动率价差看,50 ETF期权认购认沽波动率价差走平,合成标的基本保持平水状况。

整体看, A股市场表现强势。持仓变动看,认沽虚值价位大笔增持,预期市场短期振荡反弹格局延续,投资者可持牛市价差多头组合。

文章转自(期货日报)

弘业期货开户联系电话:13805422010(同微信),

咨询QQ:2571464685

联系人:弘业期货贾经理,市场副经理,期货开户授权人,

从业7年,连续多年评为先进工作者,专业值得信任。

在线开户编码:02163,期货从业资格证号:F3006822,中国期货业协会备案合法期货从业职员。

 产品期货开户,股指期货开户,原油期货开户,国债期货开户,产品期权开户,股指期权开户,个股期权开户。

 期货开户预约联系贾经理,贾经理都可以免费网上为你办理期货开户,也可以免费上门为你办理期货开户手续,并为你申请打折的手续费,提供优质的服务指导。